Metodología para calificar instituciones financieras en escala nacional en México, 1 de septiembre de 2025

Metodología para calificar instituciones financieras en escala nacional en México

Metodología para calificar estados y municipios en escala nacional en México, 1 de septiembre de 2025

Metodología para calificar estados y municipios en escala nacional en México

Metodología para calificar empresas en escala nacional en México, 1 de septiembre de 2025

Metodología para calificar empresas en escala nacional en México

Este criterio describe la metodología global de S&P Global Ratings para calificar segmentacionesen subtramos (retranchings) de instrumentos respaldados por activos (ABS, por sus siglas eninglés), respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), y por hipotecas residenciales (RMBS).Estos criterios abordan los principios fundamentales que incluimos en “Principios de lasCalificaciones Crediticias”.

Metodología para calificar segmentaciones en subtramos (retranchings) de ABS, CMBS y RMBS, 1 de agosto de 2016

Riesgo cambiario en Financiamiento Estructurado--Metodología y supuestos Fecha de publicación: 21 de abril de 2017

Riesgo cambiario en Financiamiento Estructurado--Metodología y supuestos, 21 de abril de 2017

Este artículo describe la metodología y supuestos de S&P Global Ratings para calificar instrumentos respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés) conformados por cuentas por cobrar comerciales.

Metodología y supuestos para titulizaciones de cuentas por cobrar comerciales, 29 de junio de 2021

Estos criterios detallan la metodología y supuestos de S&P Global Ratings para calificartransacciones de flujos futuros no financieros. Estos criterios aplican a todas las transaccionesde flujos futuros que no estén dentro del alcance de otros criterios existentes, tales como"Global Financial Future Flow Transaction Methodology And Assumptions", publicado el 14 denoviembre de 2011; "Metodología y supuestos para calificar transacciones mexicanasrespaldadas por flujos futuros de participaciones e ingresos locales", publicada el 6 denoviembre de 2015, "U.S. Federal Future Flow Securitization Methodology", publicado el 12 demarzo de 2012, y "Criteria For Rating Aircraft-Backed Debt And Enhanced Equipment Trust",publicado el 12 de septiembre de 2002. (Todas las menciones de transacciones de flujos futurosen este artículo se refieren solamente a las que están dentro del alcance de este criterio).

Metodología y supuestos para calificar transacciones de flujos futuros no financieros, 16 de enero de 2020

Este artículo presenta la metodología y supuestos de S&P Global Ratings para evaluar la calidadcrediticia de las líneas de crédito revolventes de créditos al consumo titulizados, incluidos los instrumentos respaldados por activos (ABS, por sus siglas en inglés) de tarjeta de crédito.

Metodología y supuestos para calificar instrumentos respaldados con activos de tarjeta de crédito, 9 de octubre de 2014

Este artículo presenta la metodología y supuestos globales de S&P Global Ratings para calificartransacciones de instrumentos respaldados con hipotecas comerciales (CMBS). Estos criteriosno reemplazan los criterios para calificar CMBS de una jurisdicción específica, como por ejemplolos publicados para Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón.

Metodología y supuestos para calificar CMBS, 26 de julio de 2024

Este artículo de criterios describe las metodologías y supuestos para calificar obligaciones dedeuda garantizada (CDO, por sus siglas en inglés) corporativas sintéticas y de flujo de efectivo.

Metodología y supuestos para calificar CLO y CDO corporativos, 21 de junio de 2019

Este artículo de criterios describe la metodología y supuestos globales para analizar la calidad crediticia de carteras de ciertos derechos de cobro de créditos al consumo, que no corresponden a bienes raíces y no son revolventes, como por ejemplo los préstamos personales.

Metodología y supuestos para calificar ABS respaldados por derechos de cobro de créditos al consumo, 31 de marzo de 2022

Este artículo de criterios describe la metodología y supuestos de S&P Global Ratings paraanalizar la calidad crediticia de carteras de instrumentos respaldados por activos (ABS, por sussiglas en inglés) para adquirir automóviles.

Metodología y supuestos para calificar ABS respaldados por activos para adquirir vehículos, 26 de julio de 2024

La metodología y supuestos de S&P Global Ratings para analizar carteras de hipotecasresidenciales describe su enfoque para calificar instrumentos respaldados por hipotecas residenciales (RMBS, por sus siglas en inglés) y bonos cubiertos (covered bonds) a nivel mundial.

Metodología y Supuestos Globales: Evaluación de carteras de hipotecas residenciales, 25 de enero de 2019

Este artículo de criterios describe la metodología de S&P Global Ratings para derivar tasas deinterés estresadas que normalmente usamos en nuestro análisis de flujo de efectivo eninstrumentos de financiamiento estructurado y otras transacciones similares.

Metodología para derivar tasas de interés estresadas en Financiamiento Estructurado, 18 de octubre de 2019

Estos criterios establecen la metodología de S&P Global Ratings para calificar instrumentosreempaquetados (reempaques – conocidos como repacks en inglés). Un reempaque es uninstrumento que está respaldado por, y generalmente estructurado para modificar los términosde, un instrumento existente (instrumento subyacente). Los reempaques a menudo tambiénestán respaldados por instrumentos financieros adicionales, como contratos de derivados. Parafines de estos criterios, los reempaques no incluyen instrumentos respaldados por uninstrumento subyacente de financiamiento estructurado que está dividido en un instrumentosenior de mayor calificación y a un instrumento subordinado.

Metodología para calificar instrumentos reempaquetados, 16 de octubre de 2012

Metodología de Calificaciones de Volatilidad de Fondos, 26 de junio de 2017

Metodología de Calificaciones de Calidad Crediticia de Fondos, 26 de junio de 2017

Marco global para evaluar el riesgo operativo en transacciones de financiamiento estructurado, 9 de octubre de 2014

Marco global para el análisis de la estructura de pago y del flujo de efectivo en instrumentos de financiamiento estructurado, 22 de diciembre de 2020

Marco de Riesgo de Contraparte: Metodología y supuestos, 8 de marzo de 2019

Criterios para analizar contratos de derivados, 24 de junio de 2013

Criterios globales para inversiones temporales en cuentas de transacciones, 31 de mayo de 2012

Metodología para calificar aseguradoras en escala nacional en México, 1 de septiembre de 2025

Metodología para calificar aseguradoras en escala nacional en México

Los criterios de S&P Global Ratings para calificar transacciones respaldadas por activos (ABS,por sus siglas en inglés) conformados por contratos de crédito y arrendamiento de equipo (ABSde equipo), buscan ayudar a los participantes del mercado a entender mejor nuestro enfoquepara revisar ABS de equipo y ofrecer mayor transparencia respecto del marco que utilizamospara calificar este tipo de transacciones.

Metodología y supuestos para calificar transacciones respaldadas por contratos de crédito y arrendamiento de equipo, 31 de mayo de 2019

Esta metodología aplica a las calificaciones de emisiones (asignadas en escala nacional) de transacciones mexicanas de flujos futuros de participaciones y de ingresos tributarios locales.

Metodología y supuestos para calificar transacciones mexicanas respaldadas por flujos futuros de participaciones e ingresos locales, 6 de noviembre de 2015

Criterios de Calificación

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